Нужно использовать следующие параметры:

1. Разрешаем использование proxy-сервера - значение «1» разрешает, значение «0» запрещает.

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ProxyEnable

2. Указываем адрес сервера в виде «адрес:порт» (например, proxy.site.ru:123).

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ProxyServer

3. Указываем адреса через разделитель «;» для которых не нужно применять прокси-сервер (например, ya.ru;mail.ru;127.0.*.*;).

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ProxyOverride

Способ актуален, когда рабочая станция находится в домене.